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厦门大学 [92]
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成分股交易状态、现金替代机制与ETF折溢价——基于沪深300ETF的实证研究
学位论文
2016, 2016
张强
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/20
ETF
现金替代
折溢价
ETF
Cash Substitution
Premium
限制股指期货交易政策对现货波动率的影响
学位论文
2016, 2016
叶慧
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/20
股指期货
双重差分法
现货波动率
Index Futures
DID
Volatility
限制股指期货交易对我国A股市场定价权的影响—基于高频数据的实证分析
学位论文
2016, 2016
肖东东
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/20
股指期货
价格发现
定价权
Stock Index Futures
Price Discovery
Pricing
指数成分股调整对企业现金持有的影响
学位论文
2016, 2016
陈鹤
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/20
指数调整
现金持有
公司治理
Index adjustment
Cash holdings
Corporate Governance
隐含波动率曲面的联动性及其影响因素的实证分析
学位论文
2016, 2016
林帅
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2017/06/20
隐含波动率曲面
β系数
VAR模型
联动性
Implied Volatility Surface
β
VAR Model
Co-movement
沪深300股指期货高频定价偏差因素分析
学位论文
2016, 2016
乐梦琦
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2017/06/20
沪深300股指期货
高频定价偏差
HAR模型
CSI300 Futures
high frequent misprice HAR model
我国股指期货的套期保值效率及比较
学位论文
2016, 2016
何欣莹
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2017/06/20
股指期货
套期保值
风险最小化
Stock Index Futures
Hedging
Minimum-Risk
沪深300股指期货已实现波动率:基于HAR模型
学位论文
2016, 2016
邢刘阳
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/20
股指期货
已实现波动率
HAR
index future
realized volatility
HAR model
结构化投资产品的设计研究
学位论文
2016, 2015
张海钧
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/20
结构化产品
债券
期权
沪深300
Structured Products, Bonds
options
CSI 300
沪深300期现货市场动态波动关系研究:基于VECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型的视角
期刊论文
2015
蔡庆丰
;
郭俊峰
;
陈耀辉
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/05/17
沪深300指数
沪深300期货指数
DCC-MGARCH模型
ECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型
the CSI300index
the CSI300index futures
DCC-MGARCH model
VECM-GJR-DCC-MGARCH-t model
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