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厦门大学 [48]
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限制股指期货交易对我国A股市场定价权的影响—基于高频数据的实证分析
学位论文
2016, 2016
肖东东
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/20
股指期货
价格发现
定价权
Stock Index Futures
Price Discovery
Pricing
指数成分股调整对企业现金持有的影响
学位论文
2016, 2016
陈鹤
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2017/06/20
指数调整
现金持有
公司治理
Index adjustment
Cash holdings
Corporate Governance
隐含波动率曲面的联动性及其影响因素的实证分析
学位论文
2016, 2016
林帅
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2017/06/20
隐含波动率曲面
β系数
VAR模型
联动性
Implied Volatility Surface
β
VAR Model
Co-movement
沪深300股指期货高频定价偏差因素分析
学位论文
2016, 2016
乐梦琦
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2017/06/20
沪深300股指期货
高频定价偏差
HAR模型
CSI300 Futures
high frequent misprice HAR model
沪深300股指期货已实现波动率:基于HAR模型
学位论文
2016, 2016
邢刘阳
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/20
股指期货
已实现波动率
HAR
index future
realized volatility
HAR model
沪深300期现货市场动态波动关系研究:基于VECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型的视角
期刊论文
2015
蔡庆丰
;
郭俊峰
;
陈耀辉
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/05/17
沪深300指数
沪深300期货指数
DCC-MGARCH模型
ECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型
the CSI300index
the CSI300index futures
DCC-MGARCH model
VECM-GJR-DCC-MGARCH-t model
股指期货交易会降低股市跳跃风险吗?
期刊论文
2015
陈海强
;
张传海
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/05/17
股指期货
Lévy跳跃
非参数方法
Granger因果检验
高频数据
Index Futures
Levy Jump
Nonparametric Method
Granger Causality
High-frequency Data
股指期货定价相对位置及其预测能力检验
期刊论文
2015
郑振龙
;
秦明
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/05/17
沪深300股指期货
定价相对位置
预测
HS300 stock index futures
relative position of pricing
prediction
一种新型神经网络在期货价格预测中的应用
期刊论文
2014
吴闽帆
;
张勇
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/05/17
股指期货
人工神经网络
价格预测
Index Futures
Neural Network
Price Forecasting
随机风险传染、对冲比率及对冲效率的多尺度分析
期刊论文
2014
郑振龙
;
郑国忠
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2016/05/17
股指期货
随机风险传染
最优对冲比率
波分析
stock index
stochastic risk contagion
hedge ratio
wavelet analysis
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