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厦门大学 [41]
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基于Dirichlet混合过程的半参双自回归模型的估计
学位论文
2016, 2015
刘文英
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2017/06/20
非参数模型
Dirichlet混合过程
双自回归模型
Nonparametric model
Dirichlet process mixture
Double autoregressive
若干金融计量模型中分布非参数估计的渐近性研究
学位论文
2016, 2015
李杰
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2017/06/20
核密度函数
Lp 范数
快速重抽样
kernel density
Lp-norms
fast resample
条件异方差ARMA模型与期权定价
学位论文
2015, 2015
李蛟
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/23
期权定价
异方差性
CHARMA过程
Option Pricing
Hetereoscedasticity
CHARMA Process
基于适应性分整广义自回归条件异方差模型的预期损失分析
学位论文
2015, 2014
WIPHOB THANAKANCHOT
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/23
预期损失
适应性FIGARCH模型
长记忆
风险管理
Expected Shortfall
Adaptive FIGARCH model
long memory
risk Management
基于宏观基本面的股市波动度量与预测
期刊论文
2014
郑挺国
;
尚玉皇
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/05/17
股市波动
宏观基本面
GARCH模型
混频数据抽样
The impacts of global oil price shocks on China׳s fundamental industries
期刊论文
2014
Xiao Wang
;
王霄
;
Chuanguo Zhang
;
张传国
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2014/02/27
Oil price
Fundamental industries
双自回归模型的贝叶斯估计
学位论文
2014, 2014
王娟
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/01/12
双自回归模型
马尔科夫蒙特卡洛
贝叶斯估计
Double autoregressive model
Markov chain Monte Carlo method
Bayesian estimation
混合正态FIEGARCH模型的估计
学位论文
2014, 2014
申茂霖
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2016/01/12
贝叶斯估计
NM-FIEGARCH模型
Griddy Gibbs抽样
Bayesian estimation
NM-FIEGARCH model
Griddy Gibbs sampler
我国IPO发行定价机制与定价效率研究——基于注册制改革视角
学位论文
2014, 2014
肖闻逸
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/01/12
定价机制
定价效率
IPO抑价率
Pricing Mechanism
Pricing Efficiency
IPO Underpricing Rate
考虑GARCH效应的动态无套利Nelson-Siegel模型及国债管理策略分析
学位论文
2014, 2014
党奕欣
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/12
利率期限结构
GARCH效应
动态无套利NS模型
Term Structure
GARCH effect
Dynamic Arbitrage-Free NS Model
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