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厦门大学 [30]
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2014 [3]
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动态因子模型拓展及经济金融中的应用
学位论文
2017, 2016
夏凯
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浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2017/06/20
马尔科夫区制转移动态因子模型
多层动态因子模型
不规则数据
多层动态因子随机波动模型
Markov switching dynamic factor model
multilevel factor model
unbalanced data set
Multilevel dynamic factor stochastic volatility model
宏观因子与利率期限结构:基于混频Nelson-Siegel模型
期刊论文
2015
尚玉皇
;
郑挺国
;
夏凯
收藏
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浏览/下载:25/0
  |  
提交时间:2016/05/17
收益率曲线
混频数据
期限结构
GDP潜在因子
Yield curve
Mixed-frequency
Term structure
GDP latent factor
罕见灾难风险和股市收益——基于我国个股横截面尾部风险的实证分析
期刊论文
2015
陈国进
;
许秀
;
赵向琴
收藏
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浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2016/05/17
灾难风险
尾部风险
股市收益
Hill统计量
样本外预测
disaster risk
tail risk
asset return
Hill statistics
out-of-sample forecasting
我国系统性金融风险测度研究——基于宏观经济与系统性金融风险的影响机制分析
学位论文
2015, 2015
李红
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/23
系统性金融风险
宏观经济
测度
Systemic Financial Risk
Macro-economy
Masurement
固定收益资产价格隐含通货膨胀信息的提取与分析
学位论文
2015, 2015
史若燃
收藏
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浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2016/02/23
通货膨胀预期
通胀风险溢酬
动态期限结构模型
通胀连接债券
Inflation Expectation
Inflation Risk Premium
Dynamic Term Structure Model
Inflation-Linked Bond
基于宏观基本面的股市波动度量与预测
期刊论文
2014
郑挺国
;
尚玉皇
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/05/17
股市波动
宏观基本面
GARCH模型
混频数据抽样
关于中美国债市场联动性及其原因的实证分析
学位论文
2014, 2014
丁春辉
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2016/01/12
收益率曲线
Nelson-Siegel模型
因子分析
Yield curve
Nelson-Siegel model
Factor analysis
构建我国货币政策的指示器:金融状况指数——基于广义动态因子模型
学位论文
2014, 2014
姜斌宇
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/01/12
金融状况指数
广义动态因子模型
货币政策
Financial Conditions Index (FCI)
Generalized Dynamic Factor Model (GDFM)
Monetary Policy
中国经济周期的混频数据测度及实时分析
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=302, 2013
郑挺国
;
王霞
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2013/11/08
经济周期
混频数据
区制转移
动态因子模型
实时分析
彩票类股票交易行为分析:来自中国A股市场的证据
期刊论文
2013
郑振龙
;
孙清泉
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/05/17
博彩偏好
特质偏度
宏观因子
Lottery Preference
Idiosyncratic Skewness
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