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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 内容类型：期刊论文     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates 期刊论文 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542 作者:  Zhu, Ke;  Li, Wai Keung;  Yu, Philip L. H. 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2018/07/30 Buffered AR-GARCH model  Buffered AR model  Exchange rate  GARCH model  Nonlinear time series  Threshold AR model   astudyonthevolatilityofthebangladeshstockmarketbasedongarchtypemodels 期刊论文 journalofsystemsscienceandinformation, 2017, 卷号: 000, 期号: 003, 页码: 193 作者:  Roni Bhowmik;  Wu Chao;  Jewel Roy Kumar;  Wang Shouyang 收藏  |  浏览/下载：17/0  |  提交时间：2020/01/10 多维门限GARCH模型 期刊论文 http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XDZK201201002&dbname=CJFQ2012, 2012 刘继春; 张静窈 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2013/06/04 门限GARCH  严平稳性  遍历性  最大似然估计   Stationarity for a Markov-switching Box-Cox transformed threshold GARCH process 期刊论文 http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2007.02.009, 2007 Liu, Ji-Chun; 刘继春 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2015/07/22 AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY  REGIME  MODEL