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Risk Measurement of Stock Markets in BRICS, G7, and G20: Vine Copulas versus Factor Copulas
期刊论文
MATHEMATICS, 2019, 卷号: 7, 期号: 3
作者:
Song, Quanrui
;
Liu, Jianxu
;
Sriboonchitta, Songsak
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浏览/下载：7/0
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提交时间：2019/12/11
financial crisis
vine copulas
factor copulas
value at risk
expected
shortfall
Dynamic expected shortfall: A spectral decomposition of tail risk across time horizons
期刊论文
Journal of Economic Dynamics and Control, 2019, 卷号: 108
作者:
Bu D.
;
Liao Y.
;
Shi J.
;
Peng H.
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2019/12/11
Expected shortfall
Financial institution
Tail risk
Time horizon
Wavelet analysis
Measuring Value-at-Risk and Expected Shortfall of crude oil portfolio using extreme value theory and vine copula
期刊论文
2018, 卷号: 490, 页码: 1423-1433
作者:
Yu, Wenhua
;
Yang, Kun
;
Wei, Yu
;
Lei, Likun
收藏
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浏览/下载：12/0
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提交时间：2019/12/04
A Varying-Coefficient Expectile Model for Estimating Value at Risk
期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2014, 卷号: 32, 期号: 4, 页码: 576-592
作者:
Xie, Shangyu
;
Zhou, Yong
;
Wan, Alan T. K.
收藏
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浏览/下载：8/0
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提交时间：2019/08/22
Local linear smoothing
Expected shortfall
One-step weighted least squares
Asymmetric squared error loss
Value at risk
alpha-mixing
基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量
期刊论文
中国管理科学, 2014, 期号: 2014年09期, 页码: 1-9
作者:
谢尚宇
;
姚宏伟
;
周勇
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2019/09/18
Expectile
下端风险度量
线性异方差
非对称最小二乘
基于CARE模型的金融市场VaR和ES度量 The Estimation of Value at Risk and Expected Shortfall in Financial Market Based on CARE Models
期刊论文
2014, 卷号: 33, 页码: 40-44
作者:
钟山[1]
;
傅强[1]
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/11/28
Nonparametric estimation of conditional VaR and expected shortfall
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=123, 2013
Zongwu Cai
;
Xian Wang
收藏
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浏览/下载：10/0
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提交时间：2013/11/08
Boundary effects
Empirical likelihood
Expected shortfall
Local linear estimation
Nonparametric smoothing
Value-at-risk
Weighted double kernel
Estimation and Hedging Effectiveness of Time-Varying Hedge Ratio: Flexible Bivariate GARCH Approaches
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=148, 2013
Sung Yong Park
;
Sang Young Jei
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2013/11/08
基于VaR和ES调整的Sharpe比率及在基金评价中的实证研究
期刊论文
数理统计与管理, 2012, 期号: 2012年04期, 页码: 735-750
作者:
刘沛欣
;
田军
;
周勇
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2019/09/18
基金业绩评价
Sharpe比率
VaR
ES
GARCH模型
协整
基于VaR和ES调整的Sharpe比率及在基金评价中的实证研究
期刊论文
数理统计与管理, 2012, 卷号: 031, 期号: 004, 页码: 735
作者:
刘沛欣
;
田军
;
周勇
收藏
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浏览/下载：8/0
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提交时间：2020/01/10
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