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山东大学 [4]
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期刊论文 [4]
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2019 [2]
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The stochastic maximum principle in singular optimal control with recursive utilities
期刊论文
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2019, 卷号: 471, 期号: 1-2, 页码: 378-391
作者:
Ji, Shaolin
;
Xue, Xiaole
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提交时间:2019/12/11
Backward stochastic differential equations
Nonconvex control domain
Singular control
Stochastic maximum principle
Stochastic recursive
optimal control
Variational equation
A STOCHASTIC MAXIMUM PRINCIPLE FOR LINEAR QUADRATIC PROBLEM WITH NONCONVEX CONTROL DOMAIN
期刊论文
MATHEMATICAL CONTROL AND RELATED FIELDS, 2019, 卷号: 9, 期号: 3, 页码: 495-507
作者:
Ji, Shaolin
;
Xue, Xiaole
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/11
Stochastic maximum principle
stochastic linear quadratic problem
convex perturbation
backward stochastic differential equation
The stochastic maximum principle in singular optimal control with recursive utilities
期刊论文
Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2018
作者:
Ji S.
;
Xue X.
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浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/12/11
Backward stochastic differential equations
Nonconvex control domain
Singular control
Stochastic maximum principle
Stochastic recursive optimal control
Variational equation
A GLOBAL STOCHASTIC MAXIMUM PRINCIPLE FOR FULLY COUPLED FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC SYSTEMS
期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2018, 卷号: 56, 期号: 6, 页码: 4309-4335
作者:
Hu, Mingshang
;
Ji, Shaolin
;
Xue, Xiaole
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提交时间:2019/12/11
forward-backward stochastic differential equations
nonconvex control
domain
stochastic recursive optimal control
maximum principle
spike
variation
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