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山东大学 [34]
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期刊论文 [34]
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内容类型:期刊论文
专题:山东大学
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Impact of oil price change on airline's stock price and volatility: Evidence from China and South Korea
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2019, 卷号: 78, 页码: 668-679
作者:
Yun, Xiao
;
Yoon, Seong-Min
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提交时间:2019/12/11
Crude oil price
Airlines
Transport
Return and volatility spillover
effect
VAR-GARCH-BEKK
The importance of oil assets for portfolio optimization: The analysis of firm level stocks
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2019, 卷号: 78, 页码: 217-234
作者:
Sarwar, Suleman
;
Shahbaz, Muhammad
;
Anwar, Awais
;
Tiwari, Aviral Kumar
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/11
Volatility spillover
Portfolio optimization
BEKK-GARCH
Firm level
stocks
Analysing volatility spillover between the oil market and the stock market in oil-importing and oil-exporting countries: Implications on portfolio management
期刊论文
RESOURCES POLICY, 2019, 卷号: 62, 页码: 22-32
作者:
Khalfaoui, Rabeh
;
Sarwar, Suleman
;
Tiwari, Aviral Kumar
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/11
Volatility spillover
Oil market
Stock markets
Oil-importing and
oil-exporting countries
Portfolio and hedging implications
Symmetric
and asymmetric DCC-GARCH models
基于GARCH-t族模型的上海黄金市场收益率与波动性实证分析
期刊论文
商情, 2018, 期号: 27, 页码: 66-67
作者:
何颖
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提交时间:2019/12/11
黄金价格
波动性
GARCH族模型
t分布
A hybrid information capturing methodology for price volatility and its application to financial markets
期刊论文
JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, 2018, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 405-414
作者:
Shen, Chuanhe
;
Feng, Liang
;
Li, Ying
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/11
Nonlinear dynamics
information capturing
fuzzy support vector machine
(FSVM)
wavelet denoising
GARCH
OIL, UNCERTAINTY, AND GASOLINE PRICES
期刊论文
MACROECONOMIC DYNAMICS, 2018, 卷号: 22, 期号: 3, 页码: 546-561
作者:
Chang, Dongfeng
;
Serletis, Apostolos
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/11
Oil Price Volatility
GARCH-in-Mean VAR
民间借贷会引发银行违约风险吗?——来自温州的实证研究
期刊论文
东岳论丛, 2017, 卷号: 38, 期号: 06, 页码: 76-83
作者:
张笑
;
胡金焱
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/16
民间借贷
银行不良贷款率
DCC-GARCH模型
SVAR模型
金融风险
农村金融
隔夜信息影响中国股市波动率模型预测能力吗?
期刊论文
财经问题研究, 2017, 期号: 02, 页码: 59-65
作者:
宋亚琼
;
王新军
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/16
隔夜信息
股市波动率
上证综合指数
GARCH类模型
HAR类模型
Calculating Value-at-Risk for high-dimensional time series using a nonlinear random mapping model
期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2017, 卷号: 67, 页码: 355-367
作者:
Zhang, Heng-Guo
;
Su, Chi-Wei
;
Song, Yan
;
Qiu, Shuqi
;
Xiao, Ran
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/12
Extreme learning machine
High-dimensional space
Value-at-Risk
Random
mapping
GARCH model
Time series
我国居民家庭的资产配置分析——基于预期通货膨胀等因素的视角
期刊论文
中国市场, 2016, 期号: 37, 页码: 12-15
作者:
阿丽娅
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提交时间:2019/12/16
家庭资产配置
预期通货膨胀
卡尔曼滤波算法
多元GARCH模型
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