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浏览/检索结果: 共48条，第1-10条 帮助 限定条件 内容类型：学位论文    专题：浙江工商大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 高频数据Realized GARCH Copula模型构建及相关性测度 学位论文 作者:  苏新星[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 中国股市行业板块月份效应研究 ——基于GARCH模型族和VaR理论 学位论文 作者:  刘芳琴[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 月份效应  GARCH模型族  波动特征  行业板块  VaR   房地产价格波动与银行稳定研究 ——兼论货币政策的作用 学位论文 作者:  王健[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 房价波动  银行稳定  多元GARCH   中国股市行业板块月份效应研究 学位论文 作者:  刘芳琴[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 月份效应  GARCH模型族  波动特征  行业板块  VaR   基于GARCH模型的多因素统计套利策略研究 学位论文 作者:  周晗[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 统计套利  多因素分析  协整  GARCH   高频数据波动率建模及风险度量 ——基于Realized GARCH模型 学位论文 作者:  傅聪[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 RealizedGARCH  高频数据  VaR  厚尾分布  非对称性  信息冲击曲线  已实现测度   基于混合Copula-GARCH-EVT模型的外汇相依性研究 学位论文 作者:  边振男[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/30 GARCH-EVT模型  混合Copula  外汇风险  在险价值   房地产价格波动与银行稳定研究 学位论文 作者:  王健[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 房价波动  银行稳定  多元GARCH   融资融券强度对中国股市波动性的影响研究 学位论文 作者:  郭晓宇[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 融资融券  波动性  GARCH模型  融资强度  融券强度  VAR   基于GARCH类-EVT模型的原油价格市场风险的度量 学位论文 作者:  杨波[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/30 在险价值  GARCH族模型  极值理论  POT模型  广义帕累托分布