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浙江工商大学 [48]
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内容类型:学位论文
专题:浙江工商大学
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高频数据Realized GARCH Copula模型构建及相关性测度
学位论文
作者:
苏新星[1]
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提交时间:2019/12/30
中国股市行业板块月份效应研究 ——基于GARCH模型族和VaR理论
学位论文
作者:
刘芳琴[1]
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提交时间:2019/12/30
月份效应
GARCH模型族
波动特征
行业板块
VaR
房地产价格波动与银行稳定研究 ——兼论货币政策的作用
学位论文
作者:
王健[1]
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提交时间:2019/12/30
房价波动
银行稳定
多元GARCH
中国股市行业板块月份效应研究
学位论文
作者:
刘芳琴[1]
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提交时间:2019/12/30
月份效应
GARCH模型族
波动特征
行业板块
VaR
基于GARCH模型的多因素统计套利策略研究
学位论文
作者:
周晗[1]
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提交时间:2019/12/30
统计套利
多因素分析
协整
GARCH
高频数据波动率建模及风险度量 ——基于Realized GARCH模型
学位论文
作者:
傅聪[1]
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提交时间:2019/12/30
RealizedGARCH
高频数据
VaR
厚尾分布
非对称性
信息冲击曲线
已实现测度
基于混合Copula-GARCH-EVT模型的外汇相依性研究
学位论文
作者:
边振男[1]
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提交时间:2019/12/30
GARCH-EVT模型
混合Copula
外汇风险
在险价值
房地产价格波动与银行稳定研究
学位论文
作者:
王健[1]
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提交时间:2019/12/30
房价波动
银行稳定
多元GARCH
融资融券强度对中国股市波动性的影响研究
学位论文
作者:
郭晓宇[1]
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提交时间:2019/12/30
融资融券
波动性
GARCH模型
融资强度
融券强度
VAR
基于GARCH类-EVT模型的原油价格市场风险的度量
学位论文
作者:
杨波[1]
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提交时间:2019/12/30
在险价值
GARCH族模型
极值理论
POT模型
广义帕累托分布
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