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武汉大学 [44]
内容类型
学位论文 [44]
发表日期
2017 [4]
2016 [4]
2015 [3]
2014 [1]
2013 [6]
2012 [4]
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内容类型:学位论文
专题:武汉大学
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基于GARCH模型的余额宝收益率的研究
学位论文
2017
作者:
文聪
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/05
余额宝
收益率
GARCH模型
预测
EMD分解
宏观经济与股票市场波动内在关联性研究——基于GARCH-MIDAS模型
学位论文
2017
作者:
王艳歌
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/05
混频数据
GARCH-MIDAS模型
股市波动
宏观经济
中国国债利率期限结构的预期理论检验
学位论文
2017
作者:
戴思绪
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
利率期限结构
预期理论
货币政策
GARCH模型
我国银行间同业拆借市场利率波动性研究
学位论文
2017
作者:
李政辉
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/05
银行间同业拆借市场
利率波动
基准利率
非对称性
GARCH模型
投资者情绪对股票收益率的非对称性影响研究
学位论文
2016
作者:
闫萌
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
投资者情绪
股票收益率
牛市熊市
VAR 模型
GARCH 模型
欧盟碳期货风险研究
学位论文
2016
作者:
于翔
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
欧盟碳期货
风险
GARCH
VaR
我国股票市场和债券市场的溢出效应研究
学位论文
2016
作者:
刘亚男
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/05
均值溢出
波动溢出
VAR模型
BEKK-GARCH模型
基于MCMC模拟的沪深300指数波动性分析
学位论文
2016
作者:
陈姿
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
波动率
GARCH模型
SV模型
MCMC方法
台湾50股指期货对现货市场波动影响的实证分析
学位论文
2015
作者:
喻方禹
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
台湾50指数
台湾50股指期货
GARCH模型
波动性
商业银行股权联结型产品风险度量和对冲
学位论文
2015
作者:
周贺斌
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
股权联结型产品
蒙特卡诺
看涨期权
GARCH-VaR
对冲
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