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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 限定条件 发表日期：2020     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Stock Market Volatility and Return Analysis: A Systematic Literature Review 期刊论文 ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 18 作者:  Bhowmik, Roni;  Wang, Shouyang 收藏  |  浏览/下载：20/0  |  提交时间：2020/09/23 stock returns  volatility  GARCH family model  complexity in market volatility forecasting   Using Google Trends and Baidu Index to analyze the impacts of disaster events on company stock prices 期刊论文 INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, 2020, 卷号: 120, 期号: 2, 页码: 350-365 作者:  Liu, Ying;  Peng, Geng;  Hu, Lanyi;  Dong, Jichang;  Zhang, Qingqing 收藏  |  浏览/下载：68/0  |  提交时间：2020/05/24 Stock market  AR-GARCH  Crash incidents  Search volume index   沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文 系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917 作者:  朱莉;  陈占寿;  刘向丽;  杨晓光 收藏  |  浏览/下载：47/0  |  提交时间：2021/04/26 Stock index futures  information spillover  time-varying DCC-GARCH-Hong causality test  LRSM breakpoint test  股指期货  信息溢出  时变DCC-GARCH-Hong因果检验  LRSM断点检验   The role of global economic conditions in forecasting gold market volatility: Evidence from a GARCH-MIDAS approach(z.star) 期刊论文 RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE, RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE, 2020, 2020, 卷号: 54, 54 作者:  Salisu, Afees A.;  Gupta, Rangan;  Bouri, Elie;  Ji, Qiang 收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2021/01/16 How do sovereign credit default swap spreads behave under extreme oil price movements? Evidence from G7 and BRICS countries 期刊论文 FINANCE RESEARCH LETTERS, 2020, 卷号: 34 作者:  Wang, Jun;  Sun, Xiaolei;  Li, Jianping 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2021/01/16 Assessing the extreme risk spillovers of international commodities on maritime markets: A GARCH-Copula-CoVaR approach 期刊论文 INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2020, 卷号: 68 作者:  Sun, Xiaolei;  Liu, Chang;  Wang, Jun;  Li, Jianping 收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2021/01/16