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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 限定条件 发表日期：2020    专题：数学与系统科学研究院    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Dynamic network topology and market performance: A case of the Chinese stock market 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2020, 页码: 17 作者:  Huang, Chuangxia;  Zhao, Xian;  Su, Renli;  Yang, Xiaoguang;  Yang, Xin 收藏  |  浏览/下载：66/0  |  提交时间：2020/11/18 Chinese stock market  complex network  financial crises  market performance  minimum spanning tree   Uncertainty shocks of Trump election in an interval model of stock market 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2020, 页码: 15 作者:  Sun, Yuying;  Qiao, Kenan;  Wang, Shouyang 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2021/01/14 Interval dummy variables  Interval time series  Nonlinear minimum-distance estimator  Range volatility  Trump election   Systemic Importance of China's Financial Institutions: A Jump Volatility Spillover Network Review 期刊论文 ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 15 作者:  Yang, Xin;  Zhao, Xian;  Gong, Xu;  Yang, Xiaoguang;  Huang, Chuangxia 收藏  |  浏览/下载：30/0  |  提交时间：2020/09/23 financial institution  complex network  jump volatility  entropy weight TOPSIS   Stock Market Volatility and Return Analysis: A Systematic Literature Review 期刊论文 ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 18 作者:  Bhowmik, Roni;  Wang, Shouyang 收藏  |  浏览/下载：20/0  |  提交时间：2020/09/23 stock returns  volatility  GARCH family model  complexity in market volatility forecasting   Using Google Trends and Baidu Index to analyze the impacts of disaster events on company stock prices 期刊论文 INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, 2020, 卷号: 120, 期号: 2, 页码: 350-365 作者:  Liu, Ying;  Peng, Geng;  Hu, Lanyi;  Dong, Jichang;  Zhang, Qingqing 收藏  |  浏览/下载：70/0  |  提交时间：2020/05/24 Stock market  AR-GARCH  Crash incidents  Search volume index   基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究 期刊论文 系统工程理论与实践, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 005, 页码: 1113-1133 作者:  龚旭;  曹杰;  文凤华;  杨晓光 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2021/01/14 HAR-RV模型  杠杆效应  结构突变  ICSS算法  MCS检验