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上海财经大学 [2]
合肥物质科学研究院 [1]
内容类型
期刊论文 [3]
发表日期
2019 [3]
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发表日期:2019
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Real options maximizing survival probability under incomplete markets
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019
作者:
Jiang, Jinglu
;
Mu, Congming
;
Peng, Juan
;
Yang, Jinqiang
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提交时间:2019/08/22
Real options
Survival probability
Incomplete markets
Portfolio choice
Implied option value
Entrepreneur
The K-armed bandit problem with multiple priors
期刊论文
JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, 2019, 卷号: 80, 页码: 22-38
作者:
Li, Jian
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
Bandit problem
Ambiguity
Learning
Search
Credit portfolio selection with decaying contagion intensities
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2019, 卷号: 29, 期号: 1, 页码: 137-173
作者:
Bo, Lijun
;
Capponi, Agostino
;
Chen, Peng-Chu
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2020/03/31
decay of default intensities
dynamic programming
fixed-income investment
parabolic PDEs
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