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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2019    专题：湖南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Volatility forecasting of crude oil market: Can the regime switching GARCH model beat the single-regime GARCH models? 期刊论文 International Review of Economics & Finance, 2019, 卷号: Vol.59, 页码: 302-317 作者:  Yue-Jun Zhang;  Ting Yao;  Ling-Yun He;  Ronald Ripple 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/13 Crude  oil  market  Volatility  forecasting  GARCH  Regime  switching  MCS   Oil Prices and Chinese Stock Market: Nonlinear Causality and Volatility Persistence 期刊论文 Emerging Markets Finance and Trade, 2019, 卷号: Vol.55 No.6, 页码: 1247-1263 作者:  Fenghua Wen;  Jihong Xiao;  Xiaohua Xia;  Bin Chen;  Zhengyan Xiao 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17 Chinese stock market  nonlinear causality  nonlinear co-integration  oil prices  sectoral indices