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期刊论文 [4]
发表日期
2018 [4]
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发表日期:2018
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The stochastic maximum principle in singular optimal control with recursive utilities
期刊论文
Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2018
作者:
Ji S.
;
Xue X.
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提交时间:2019/12/11
Backward stochastic differential equations
Nonconvex control domain
Singular control
Stochastic maximum principle
Stochastic recursive optimal control
Variational equation
A GLOBAL STOCHASTIC MAXIMUM PRINCIPLE FOR FULLY COUPLED FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC SYSTEMS
期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2018, 卷号: 56, 期号: 6, 页码: 4309-4335
作者:
Hu, Mingshang
;
Ji, Shaolin
;
Xue, Xiaole
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/12/11
forward-backward stochastic differential equations
nonconvex control
domain
stochastic recursive optimal control
maximum principle
spike
variation
A sufficient stochastic maximum principle for a kind of recursive optimal control problem with obstacle constraint
期刊论文
SYSTEMS & CONTROL LETTERS, 2018, 卷号: 114, 页码: 27-30
作者:
Huang, Jianhui
;
Wang, Haiyang
;
Wu, Zhen
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提交时间:2019/12/11
Maximum principle
Reflected backward stochastic differential equations
Recursive optimal control problems
Mixed control problems
Clarke's
generalized gradient
A sufficient stochastic maximum principle for a kind of recursive optimal control problem with obstacle constraintSCI原文链接
期刊论文
2018, 卷号: 114, 页码: 27-30
作者:
Huang, Jianhui[1]
;
Wang, Haiyang[2]
;
Wu, Zhen[3]
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提交时间:2020/01/07
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