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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 限定条件 发表日期：2018     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Error analysis of finite difference and Markov chain approximations for option pricing 期刊论文 MATHEMATICAL FINANCE, 2018, 卷号: 28, 期号: 3 作者:  Li, Lingfei;  Zhang, Gongqiu 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/05 convergence rate  diffusions  European and barrier options  finite difference  Markov chain approximation  nonsmooth payoffs  smoothing techniques  spectral representation  subordination