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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2018     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于随机久期利率免疫的银行资产负债优化模型 期刊论文 运筹与管理, 2018, 卷号: 27, 页码: 135-148 作者:  张志鹏;  迟国泰 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/02 银行资产负债管理  随机久期  Vasicek模型  全部资产负债组合   基于违约强度信用久期的资产负债优化模型 期刊论文 系统工程理论与实践, 2018, 卷号: 38, 页码: 1387-1403 作者:  李鸿禧;  迟国泰 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/12/02 资产负债管理  信用风险  利率久期  风险免疫  违约强度  Cox回归   基于信用与利率联合风险控制的银行资产负债优化模型 学位论文 : 大连理工大学, 2018 作者:  李鸿禧 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/02 资产负债优化模型  信用与利率联合风险  信用久期  风险相关性  简约化定价  S型效用函数  CIR模型