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科研机构
大连理工大学 [3]
内容类型
期刊论文 [3]
发表日期
2018 [3]
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发表日期:2018
专题:大连理工大学
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Maximum principle via Malliavin calculus for regular-singular stochastic differential games
期刊论文
OPTIMIZATION LETTERS, 2018, 卷号: 12, 页码: 1301-1314
作者:
Wang, Yan
;
Song, Aimin
;
Wang, Lei
;
Sun, Jie
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/02
Maximum principle
Stochastic differential game
Regular-singular control
Malliavin calculus
Asymmetric partial informations
STOCHASTIC MAXIMUM PRINCIPLE FOR PARTIAL INFORMATION OPTIMAL INVESTMENT AND DIVIDEND PROBLEM OF AN INSURER
期刊论文
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION, 2018, 卷号: 14, 页码: 653-671
作者:
Wang, Yan
;
Zhao, Yanxiang
;
Wang, Lei
;
Song, Aimin
;
Ma, Yanping
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浏览/下载:10/0
  |  
提交时间:2019/12/02
Optimal investment
dividend
insurance claim process
maximum principle
regular-singular stochastic control
partial information
Forward-backward stochastic differential games for optimal investment and dividend problem of an insurer under model uncertainty
期刊论文
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 2018, 卷号: 58, 页码: 254-269
作者:
Wang, Yan
;
Wang, Lei
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浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/12/02
Stochastic differential game
Forward-backward stochastic differential equations
Maximum principle
Regular-singular control
Model uncertainty
Asymmetry informations
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