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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 发表日期：2018    内容类型：期刊论文    专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Pre-averaging estimate of high dimensional integrated covariance matrix with noisy and asynchronous high-frequency data 期刊论文 RANDOM MATRICES-THEORY AND APPLICATIONS, 2018, 卷号: 7, 期号: 3 作者:  Liu, Zhi;  Xia, Xiaochao;  Zhou, Guoliang 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/08/22 High-frequency data  volatility estimation  microstructure noise   ON THE INFERENCE ABOUT THE SPECTRAL DISTRIBUTION OF HIGH-DIMENSIONAL COVARIANCE MATRIX BASED ON HIGH-FREQUENCY NOISY OBSERVATIONS 期刊论文 ANNALS OF STATISTICS, 2018, 卷号: 46, 期号: 2, 页码: 500-525 作者:  Xia, Ningning;  Zheng, Xinghua 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/08/22 High-dimension  high-frequency  integrated covariance matrices  Marcenko-Pastur equation  microstructure noise   Efficient estimation for time-dynamic longitudinal single-index model 期刊论文 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2018, 卷号: 47, 期号: 15, 页码: 3656-3674 作者:  Liu, Shu;  Liu, Liangyuan 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 Efficiency  GEE  Local polynomial regression  Longitudinal data  Single-index model  Within-subject correlation   Semiparametric model average prediction in panel dataanalysis 期刊论文 JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS, 2018, 卷号: 30, 期号: 1, 页码: 125-144 作者:  Huang, Tao;  Li, Jialiang 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 Model average  panel data  covariance function  semiparametric estimation  prediction error