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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 发表日期：2017     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Dynamic mean-VaR portfolio selection in continuous time 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2017, 卷号: 17, 期号: 10, 页码: 1631-1643 作者:  Zhou, Ke;  Gao, Jiangjun;  Li, Duan;  Cui, Xiangyu 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/22 Continuous time models  Martingales  Portfolio optimization  Risk management  Value at risk  G11  C61   Explicit solutions for continuous time mean-variance portfolio selection with nonlinear wealth equations 期刊论文 SYSTEMS & CONTROL LETTERS, 2017, 卷号: 104, 页码: 1-4 作者:  Ji, Shaolin;  Shi, Xiaomin 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/11 Mean-variance portfolio selection  Nonlinear wealth equation  HJB  equation  Viscosity solution   Explicit solutions for continuous time mean-variance portfolio selection with nonlinear wealth equations 期刊论文 Systems and Control Letters, 2017, 卷号: 104, 页码: 1-4 作者:  Ji, Shaolin;  Shi, Xiaomin 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/12 Dynamic mean–VaR portfolio selection in continuous time 期刊论文 Quantitative Finance, 2017, 卷号: Vol.17 No.10, 页码: 1631-1643 作者:  Zhou, K;  Gao, JJ;  Li, D;  Cui, XY 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/31 Continuous time models  Martingales  Portfolio optimization  Risk management  Value at risk