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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2017     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Occupation times of Levy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes with two-sided exponential jumps and applications 其他 2017-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan; Bai, Yang 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/12/03 Ornstein-Uhlenbeck process  Occupation times  Exit problem  DIFFUSION-PROCESSES  STEP OPTIONS  EXIT TIMES   The stationary distribution of Ornstein-Uhlenbeck process with a two-state Markov switching 其他 2017-01-01 Zhang, Zhenzhong; Wang, Wenlong 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/12/03 Fourier transform  Markov chain  Ornstein-Uhlenbeck process  Stationary density  STOCHASTIC DIFFERENTIAL-EQUATIONS  ASYMPTOTIC STABILITY   Deviation inequalities, moderate deviation principles for certain Gaussian functionals, and their applications in parameter estimation 期刊论文 STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2017, 卷号: 35, 页码: 615-632 作者:  Jiang, Hui[1];  Li, Shimin[1];  Wang, Shaochen[2] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/04/24 Deviation inequalities  minimum distance estimator  moderate deviation principle  multiple Wiener-Ito integrals  Ornstein-Uhlenbeck process