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| 基于双AR(p)模型的股价分析及其实证研究 期刊论文
数学的实践与认识, 2017, 期号: 2017年13期, 页码: 98-104
作者: 玄海燕; 孙艳; 黄性芳; 罗双华
  收藏 | 浏览/下载：13/0 | 提交时间：2019/11/13
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| 中国股指期货市场连续性及跳跃性波动行为研究 期刊论文
上海金融, 2017, 期号: 2017年04期, 页码: 57-65
作者: 王明涛; 孙西明; 陈云
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于高频数据HAR-CVX模型的沪深300指数的预测研究 期刊论文
中国管理科学, 2017, 期号: 2017年06期, 页码: 1-10
作者: 刘晓倩; 王健; 吴广
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于投资者情绪的沪深300指数期货与指数价格关系 期刊论文
2017, 卷号: 0, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 69
作者: 陈志毅
收藏 | 浏览/下载：16/0 | 提交时间：2019/12/03
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| 我国股指期现货的动态相关性及其套期保值效果：来自上证50、沪深300和中证500指数的新证据 Dynamic Correlations and Portfolio Hedging Effectiveness between Stock Indexes and Stock Index Futures in China：New Evidences from Shangzheng50 Index,Hushen300 Index and Zhongzheng500 Index 期刊论文
2017, 卷号: 35, 页码: 13-22
作者: 袁晨[1]; 傅强[2]
收藏 | 浏览/下载：14/0 | 提交时间：2019/11/30 |
| 基于SV-POT-TDRM的沪深300股指期货尾部风险研究 期刊论文
系统管理学报, 2017, 卷号: 26, 页码: 888-896
作者: 秦学志; 郭明; 宋宇
收藏 | 浏览/下载：10/0 | 提交时间：2019/12/03
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| 寻找中国股市结构反转的信号——TAR模型的实证研究 学位论文
2017
作者: 程家鹏
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 基于沪深300股指期货的趋势跟踪策略应用研究 学位论文
2017
作者: 肖龙
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 卡尔曼滤波在高频金融时间序列模型预测中的应用 期刊论文
统计与决策, 2017
谢合亮; 张砣
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2017/12/03
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| 基于ARIMA模型的沪深300指数预测及误差因素分析 期刊论文
赤峰学院学报(自然科学版), 2017, 卷号: 第33卷, 页码: 73-75
作者: 李嘉松
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/04/17
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