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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2017     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于SV-POT-TDRM的沪深300股指期货尾部风险研究 期刊论文 系统管理学报, 2017, 卷号: 26, 页码: 888-896 作者:  秦学志;  郭明;  宋宇 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/12/03 尾部扭曲风险  极端风险  随机波动率  极值理论  在险价值   基于沪深300股指期货的趋势跟踪策略应用研究 学位论文 2017 作者:  肖龙 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/11/26 量化投资  趋势跟踪  沪深300股指期货   沪深300股指期货基差分析 期刊论文 经营管理者, 2017, 页码: 22 作者:  赵小雨[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/24 基差  ARIMA模型  GARCH模型   沪深300股指期货和现货市场联动性的研究 学位论文 2017 作者:  刘晓婷 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/05 沪深300  股指期货  现货市场  联动关系  波动溢出   股指期货的推出对股票市场波动性的影响 ——以沪深300股指期货为例 期刊论文 2017, 期号: 13 作者:  齐垚钰 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/02 沪深300股指期货  GARCH模型  波动性