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上海财经大学 [2]
内容类型
期刊论文 [2]
发表日期
2017 [2]
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发表日期:2017
专题:上海财经大学
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基于高频数据HAR-CVX模型的沪深300指数的预测研究
期刊论文
中国管理科学, 2017, 期号: 2017年06期, 页码: 1-10
作者:
刘晓倩
;
王健
;
吴广
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提交时间:2019/09/18
波动率预测
GARCH模型
SV模型
CVX
HAR-CVX模型
基于蒙特卡洛小波去噪的股票投资组合风险优化研究
期刊论文
计算机应用研究, 2017, 期号: 2018年10期, 页码: 2947-2951+3028
作者:
李君昌
;
樊重俊
;
杨云鹏
;
袁光辉
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提交时间:2019/09/18
马科维茨
投资组合
蒙特卡洛模拟
小波去噪
风险优化
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