QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 限定条件 发表日期：2017    专题：数学与系统科学研究院    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates 期刊论文 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542 作者:  Zhu, Ke;  Li, Wai Keung;  Yu, Philip L. H. 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2018/07/30 Buffered AR-GARCH model  Buffered AR model  Exchange rate  GARCH model  Nonlinear time series  Threshold AR model   M-estimation for periodic GARCH model with high-frequency data 期刊论文 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2017, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 717-730 作者:  Fan, Peng-ying;  Wu, Si-xin;  Zhao, Zi-long;  Chen, Min 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2018/07/30 asymptotic normality  consistency  high-frequency data  PGARCH model  M-estimator   Time-varying coefficient vector autoregressions model based on dynamic correlation with an application to crude oil and stock markets 期刊论文 ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, 卷号: 152, 页码: 351-359 作者:  Lu, Fengbin;  Qiao, Han;  Wang, Shouyang;  Lai, Kin Keung;  Li, Yuze 收藏  |  浏览/下载：29/0  |  提交时间：2018/07/30 Time-varying coefficient VAR  Dynamic lagged correlation  Granger causality  Crude oil  Stock market   基于周期garch过程var的分位回归估计 期刊论文 系统科学与数学, 2017, 卷号: 37, 期号: 1, 页码: 253 作者:  赵彪;  赵子龙;  冯牧 收藏  |  浏览/下载：30/0  |  提交时间：2020/01/10 mestimationforperiodicgarchmodelwithhighfrequencydata 期刊论文 actamathematicaeapplicataesinicaenglishseries, 2017, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 717 作者:   收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2020/01/10 投资者情绪与时变风险补偿系数 期刊论文 管理科学学报, 2017, 卷号: 020, 期号: 012, 页码: 29 作者:  贺志芳;  文凤华;  黄创霞;  杨晓光;  郑石明 收藏  |  浏览/下载：24/0  |  提交时间：2020/01/10 astudyonthevolatilityofthebangladeshstockmarketbasedongarchtypemodels 期刊论文 journalofsystemsscienceandinformation, 2017, 卷号: 000, 期号: 003, 页码: 193 作者:  Roni Bhowmik;  Wu Chao;  Jewel Roy Kumar;  Wang Shouyang 收藏  |  浏览/下载：17/0  |  提交时间：2020/01/10