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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 发表日期：2016     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Generating Trading Rules for Stock Markets Using Robust Genetic Network Programming and Portfolio Beta 期刊论文 JOURNAL OF ADVANCED COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND INTELLIGENT INFORMATICS, 2016, 卷号: 20, 期号: 3, 页码: 484-491 作者:  Chen, Yan;  Shi, Zhihui 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 portfolio beta  genetic relation algorithm  robust genetic network programming  stock trading   Worse-Case Conditional Value-at-Risk for Asymmetrically Distributed Asset Scenarios Returns 期刊论文 JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2016, 卷号: 20, 期号: 2, 页码: 237-251 作者:  Dai, Zhifeng;  Li, Donghui;  Wen, Fenghua* 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/03 Conditional value at risk(CVaR)  Linear programming(LP)  Portfolio optimization  Robust optimization   Regime-dependent robust portfolio selection model. 期刊论文 Journal of Interdisciplinary Mathematics, 2016, 卷号: Vol.19 No.3, 页码: 517-525 作者:  Yu, Xing 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/31 Efficient frontier  Markov random regime switching CVaR  Mean-variance model  Robust portfolio optimization   Portfolio optimization using asymmetry robust mean absolute deviation model 期刊论文 FINANCE RESEARCH LETTERS, 2016, 卷号: 18, 页码: 353-362 作者:  Li, Ping;  Han, Yingwei;  Xia, Yong 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/12/30 Mean absolute deviation  Robust optimization  Forward and backward deviations  Asymmetry