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2016 [5]
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发表日期:2016
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Multistep Schemes for Forward Backward Stochastic Differential Equations with Jumps
期刊论文
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2016, 卷号: 69, 期号: 2, 页码: 651-672
作者:
Fu, Yu
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:22/0
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提交时间:2018/07/30
Multistep scheme
Jump-diffusion process
Forward backward stochastic differential equation with jumps
带散粒噪声的跳跃扩散过程在期权定价中的应用
学位论文
2016, 2016
刘萃
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  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2017/06/20
散粒噪声
跳跃扩散
傅里叶变换
Shot noise
Jump-Diffusion process
Fourier Transform
Occupation times of hyper-exponential jump diffusion processes with application to price step options
其他
2016-01-01
Wu, Lan
;
Zhou, Jiang
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2017/12/03
Occupation times
Laplace transform
Step options
NEGATIVE LEVY PROCESSES
1ST PASSAGE TIMES
LAPLACE TRANSFORMS
MODELS
Synchronization of delayed Markovian jump memristive neural networks with reaction–diffusion terms via sampled data control (EI收录)
期刊论文
International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2016, 卷号: 7, 页码: 157-169
作者:
Li, Ruoxia[1]
;
Wei, Hongzhi[2]
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/04/24
Lyapunov functions
Markov processes
Stability criteria
Synchronization
Structural credit risk modelling with Hawkes jump diffusion processes
期刊论文
Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 卷号: Vol.303, 页码: 69-80
作者:
Ma, Yong
;
Xu, Weidong
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/31
Default clustering
Hawkes process
Jump clustering
Default correlation
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