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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2016     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于MS-GARCH模型的VaR方法在我国券商资产管理市场的风险度量研究 学位论文 2016, 2016 何浩 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/20 券商资产管理市场  VaR  MS-GARCH模型  securities asset management market  VaR  MS-GARCH model   Shibor volatility forecast based on hidden Markov model EGARCH model 期刊论文 2016, 卷号: 36, 页码: 593-603 作者:  Lin, Yu;  Chen, Zhan;  Chen, Yanxiang 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/05