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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2016     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Dynamic asset–liability management in a Markov market with stochastic cash flows 期刊论文 Quantitative Finance, 2016, 卷号: Vol.16 No.10, 页码: 1575-1597 作者:  Yao, Haixiang;  Li, Xun;  Hao, Zhifeng;  Li, Yong 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/03/04 Stochastic cash flow  Asset–liability management  Multi-period mean–variance model  Markov regime-switching  Efficient investment strategy   Pre-commitment vs. time-consistent strategies for the generalized multi-period portfolio optimization with stochastic cash flows 期刊论文 Insurance: Mathematics and Economics, 2016, 卷号: Vol.68, 页码: 187-202 作者:  Zhou, ZB;  Xiao, HL;  Yin, JL;  Zeng, XM;  Lin, L 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/31 Portfolio choice  Stochastic cash flows  Pre-commitment strategy  Time-consistent strategy  Exponential utility