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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 发表日期：2015     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 我国商业银行系统性风险的测算与分析 学位论文 2015 作者:  轩辕敏杰 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/02 系统性风险  商业银行  VaR  CoVaR  分位数回归   加权复合分位数回归方法在动态VaR风险度量中的应用 期刊论文 中国管理科学, 2015, 期号: 2015年06期, 页码: 1-8 作者:  刘晓倩;  周勇 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 AR模型  分位数回归  渐近正态  WCQR估计  动态VaR   基于适应性分整广义自回归条件异方差模型的预期损失分析 学位论文 2015, 2014 WIPHOB THANAKANCHOT 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/23 预期损失  适应性FIGARCH模型  长记忆  风险管理  Expected Shortfall  Adaptive FIGARCH model  long memory  risk Management   VaR模型在我国开放式上市基金市场的实证分析 学位论文 : 广东外语外贸大学, 2015 作者:  周策 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/03/04 市场风险  VaR技术  RiskMetrics模型  分位数回归