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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2015     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Occupation times of refracted double exponential jump diffusion processes 其他 2015-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/12/03 Occupation times  Refracted Levy process  Laplace transform  Two-sided exit problem  1ST PASSAGE TIMES  LEVY PROCESSES   The time of deducting fees for variable annuities under the state-dependent fee structure 其他 2015-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/12/03 Variable annuities  State-dependent fee  Hyper-exponential jump diffusion process  Laplace transform  Refracted Levy process  REFRACTED LEVY PROCESSES  LINKED DEATH BENEFITS  OCCUPATION TIMES  OPTIONS  MODELS   BSDEs with Jumps and Path-Dependent Parabolic Integro-differential Equations 期刊论文 Chinese Annals of Mathematics(Series B), 2015, 期号: 04, 页码: 625-644 作者:  Falei WANG 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17 Backward stochastic differential equations  Jump-diffusion processes  It integral and It calculus  Path-dependent parabolic integro-differential equations   Stochastic transforms for jump diffusion processes combined with related backward stochastic differential equations(star) 期刊论文 Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2015, 卷号: 425, 期号: 2, 页码: 704-725 作者:  Li, Na;  Wu, Zhen 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17 Backward stochastic differential  equation with jumps  Girsanov theorem  Ito process  Ito-Levy process  Stochastic transform   BSDEs with Jumps and Path-Dependent Parabolic Integro-differential Equations 期刊论文 数学年刊B辑（英文版）, 2015, 卷号: 36, 期号: 4, 页码: 625-644 作者:  Wang, Falei 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2019/12/17 Backward stochastic differential equations  Jump-diffusion processes,It(o) integral and It(o) calculus  Path-dependent parabolic integro-differential equations