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数学与系统科学研究院 [2]
内容类型
期刊论文 [2]
发表日期
2015 [2]
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发表日期:2015
专题:数学与系统科学研究院
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Indefinite Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2015, 卷号: 60, 期号: 7, 页码: 1786-1800
作者:
Ni, Yuan-Hua
;
Zhang, Ji-Feng
;
Li, Xun
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提交时间:2018/07/30
Indefinite stochastic linear-quadratic optimal control
mean-field theory
multi-period mean-variance portfolio selection
Discrete-time mean-field Stochastic linear-quadratic optimal control problems, II: Infinite horizon case
期刊论文
AUTOMATICA, 2015, 卷号: 57, 页码: 65-77
作者:
Ni, Yuan-Hua
;
Elliott, Robert
;
Li, Xun
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浏览/下载:12/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Stochastic linear quadratic optimal control
Mean-field theory
Generalized algebraic Riccati equation
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