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厦门大学 [6]
内容类型
学位论文 [4]
期刊论文 [2]
发表日期
2015 [6]
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发表日期:2015
专题:厦门大学
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基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估
期刊论文
2015
张玉鹏
;
洪永淼
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2016/05/17
VaR模型
预测绩效
涨跌停板制度
广义谱检验
MCS检验
VaR model
predictive performance
price limit system
generalized spectral test
MCS test
罕见灾难、不确定性冲击和国债风险溢价——基于非线性DSGE模型
期刊论文
2015
袁靖
;
陈国进
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/05/17
风险溢价
非线性DSGE模型
高阶矩近似解
罕见灾难
不确定性冲击
term risk premium
nonlinear DSGE model
higher moments approximate solution
rare disaster
uncertainty shock
如何考虑流动性风险--基于不同时序模型跨地域比较流动性风险估值
学位论文
2015, 2015
PHILIPP MULLER
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/23
风险管理
在流动性风险调整值
跨地理股票数据
康沃尔 - 费雪扩张
干预分析
Risk Management
Liquidity Adjusted Value at Risk
Cross Geographical Stock Data
Cornish-Fisher-Expansion
Intervention Analysis
基于方差分解时变GARCH的中国股指波动率研究
学位论文
2015, 2015
白钧仁
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/23
结构变化
方差分解
时变GARCH
structural change
variance decomposition
time varying GARCH
条件异方差ARMA模型与期权定价
学位论文
2015, 2015
李蛟
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/23
期权定价
异方差性
CHARMA过程
Option Pricing
Hetereoscedasticity
CHARMA Process
基于修正KMV模型的上市公司信用风险度量研究
学位论文
2015, 2015
冯瑜
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/23
信用风险
KMV模型
GARCH模型
Credit Risk
KMV model
GARCH model
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