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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 限定条件 发表日期：2015    专题：厦门大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估 期刊论文 2015 张玉鹏; 洪永淼 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2016/05/17 VaR模型  预测绩效  涨跌停板制度  广义谱检验  MCS检验  VaR model  predictive performance  price limit system  generalized spectral test  MCS test   罕见灾难、不确定性冲击和国债风险溢价——基于非线性DSGE模型 期刊论文 2015 袁靖; 陈国进 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/05/17 风险溢价  非线性DSGE模型  高阶矩近似解  罕见灾难  不确定性冲击  term risk premium  nonlinear DSGE model  higher moments approximate solution  rare disaster  uncertainty shock   如何考虑流动性风险--基于不同时序模型跨地域比较流动性风险估值 学位论文 2015, 2015 PHILIPP MULLER 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/23 风险管理  在流动性风险调整值  跨地理股票数据  康沃尔 - 费雪扩张  干预分析  Risk Management  Liquidity Adjusted Value at Risk  Cross Geographical Stock Data  Cornish-Fisher-Expansion  Intervention Analysis   基于方差分解时变GARCH的中国股指波动率研究 学位论文 2015, 2015 白钧仁 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/23 结构变化  方差分解  时变GARCH  structural change  variance decomposition  time varying GARCH   条件异方差ARMA模型与期权定价 学位论文 2015, 2015 李蛟 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/23 期权定价  异方差性  CHARMA过程  Option Pricing  Hetereoscedasticity  CHARMA Process   基于修正KMV模型的上市公司信用风险度量研究 学位论文 2015, 2015 冯瑜 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/23 信用风险  KMV模型  GARCH模型  Credit Risk  KMV model  GARCH model