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山东大学 [3]
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期刊论文 [3]
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2014 [3]
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发表日期:2014
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A Stochastic Recursive Optimal Control Problem Under the G-expectation Framework
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION, 2014, 卷号: 70, 期号: 2, 页码: 253-278
作者:
Hu, Mingshang
;
Ji, Shaolin
;
Yang, Shuzhen
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提交时间:2019/12/17
G-expectation
Backward stochastic differential equations
Stochastic
optimal control
Dynamic programming principle
Viscosity solution
Relationship between maximum principle and dynamic programming principle for stochastic recursive optimal control problems of jump diffusions
期刊论文
Optimal Control Applications and Methods, 2014, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 61-76
作者:
Jingtao Shi
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提交时间:2019/12/17
Stochastic optimal control
Recursive utility
Backward stochastic differential equation
Jump diffusions
Maximum principle
Dynamic programming principle
Maximum principle for anticipated recursive stochastic optimal control problem with delay and Lvy processes
期刊论文
Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities(Series B), 2014, 期号: 01, 页码: 67-85
作者:
LI Na
;
WU Zhen
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提交时间:2019/12/17
maximum principle
stochastic optimal control
L′evy processes
stochastic differential equation with delay
anticipated backward differential equation
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