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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2014     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 互联网金融风险度量模型选择研究 期刊论文 《金融理论与实践》, 2014, 卷号: 0, 页码: 16-19 作者:  宋光辉[1];  吴超[1];  吴栩[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/25 互联网金融风险  GARCH模型  VAR  CVAR   行业投资组合优化及基于VaR和CVaR的风险管理研究 学位论文 2014 作者:  范喆霖 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/05 投资组合  风险管理  Bayes Stein Estimator  VaR