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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2014     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量 期刊论文 投资研究, 2014, 期号: 2014年01期, 页码: 46-56 作者:  王宣承;  陈艳 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 典型事实  股指期货  极值理论  APARCH模型   混合正态FIEGARCH模型的估计 学位论文 2014, 2014 申茂霖 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2016/01/12 贝叶斯估计  NM-FIEGARCH模型  Griddy Gibbs抽样  Bayesian estimation  NM-FIEGARCH model  Griddy Gibbs sampler   随机极限正态分布与审慎风险监测简 期刊论文 经济研究, 2014, 期号: 9 作者:  宫晓琳;  陈增敬;  张晓朴;  杨淑振 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/17 审慎监管  风险测度  尖峰厚尾  在险价值  预期损失   随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证 期刊论文 系统工程理论与实践, 2014, 卷号: 第34卷 第1期, 页码: 35-44 作者:  吴鑫育;  马超群;  汪寿阳 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/31 随机波动率模型  有偏  尖峰厚尾  有效重要性抽样  极大似然方法   随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证 期刊论文 系统工程理论与实践, 2014, 卷号: 34, 期号: 1, 页码: 35 作者:  吴鑫育;  马超群;  汪寿阳 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2020/01/10