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科研机构
山东大学 [4]
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期刊论文 [4]
发表日期
2014 [4]
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发表日期:2014
专题:山东大学
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Euler-type schemes for weakly coupled forward-backward stochastic differential equations and optimal convergence analysis
期刊论文
Frontiers of Mathematics in China, 2014, 卷号: 10, 期号: 2, 页码: 415-434
作者:
Zhang W.
;
Zhao W.
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提交时间:2019/12/17
error estimate
Euler-type scheme
first-order
time discretization
Weakly coupled forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs)
Second-order schemes for solving decoupled forward backward stochastic differential equations
期刊论文
中国科学:数学(英文版), 2014, 卷号: 57, 期号: 4, 页码: 665-686
作者:
ZHAO WeiDong
;
LI Yang
;
FU Yu
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2019/12/17
forward backward stochastic differential equations
second-order scheme
error estimate
trapezoidal rule
Malliavin calculus
Second-order schemes for solving decoupled forward backward stochastic differential equations
期刊论文
Science China(Mathematics), 2014, 期号: 04, 页码: 665-686
作者:
ZHAO WeiDong
;
LI Yang
;
FU Yu
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浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2019/12/17
forward backward stochastic differential equations
second-order scheme
error estimate
trapezoidal rule
Malliavin calculus
A Numerical Method and its Error Estimates for the Decoupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations
期刊论文
Communications in Computational Physics, 2014, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 618-646
作者:
Weidong Zhao
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/17
Decoupled forward-backward stochastic differential equations
numerical
scheme
error estimates
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