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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2013     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Markowitz’s mean–variance defined contribution pension fund management under inflation: A continuous-time model. 期刊论文 Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 卷号: Vol.53 No.3, 页码: 851-863 作者:  Yao, Haixiang;  Yang, Zhou;  Chen, Ping 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/03/04 Defined contribution pension fund  Continuous-time mean–variance  Hamilton–Jacobi–Bellman equation  Inflation  Portfolio selection   Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Selection with Random Horizon 期刊论文 Applied mathematics and optimization, 2013, 卷号: 68, 期号: 3, 页码: 333-359 作者:  Zhiyong Yu 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/23 Backward stochastic differential equation  Mean-variance portfolio selection  Random time horizon  Linear-quadratic control  Continuous time