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浏览/检索结果: 共33条，第1-10条 帮助 限定条件 发表日期：2013    专题：厦门大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Modeling the Dynamics of Chinese Spot Interest Rates 研究报告 2013 Yongmiao Hong; Hai Lin; Shouyang Wang    收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2013/11/08 Generalized residuals  Robust specification tests  Robust M-estimation  Spot rate models     Detecting for Smooth Structural Changes in GARCH Models 研究报告 2013 Bin Chen; Yongmiao Hong    收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2013/11/08 GARCH  Local smoothing  Parameter constancy  QMLE  Smooth structural change   A New Forecasting Model for USD/CNY Exchange Rate 研究报告 2013 Zongwu Cai; Linna Chen; Ying Fang    收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2013/11/08 Nonlinearity  Functional-coefficient regression model  GARCH model  Index model  Quantile regression.     Two-Factor Decomposition Analysis for Correlation between Mainland China and Hong Kong Stock Markets 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=285, 2013 Kent Wang; Li Miao; Jiawei Li    收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2013/11/08 Testing the Structure of Conditional Correlations in Multivariate GARCH Models: A Generalized Cross-Spectrum Approach 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=185, 2013 Nadine McCloud; Yongmiao Hong    收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2013/11/08 Constant conditional correlation  Dynamic conditional correlation  Generalized cross-spectrum  Financial Econometrics  Multivariate GARCH model  Specification testing.   Modeling the dynamics of Chinese spot interest rates 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=159, 2013 Yongmiao Hong; Hai Lin; Shouyang Wang    收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2013/11/08 Spot rate models  Term structure of interest rates  Market segmentation  Nonparametric specification tests   Financial Volatility Forecasting with Range-based Autoregressive Volatility Model 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=204, 2013 Hongquan Li; Yongmiao Hong    收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2013/11/08 Volatility modeling  Price range  Forecasting performance  Intraday information  GARCH    The analysis of the relationships of Korean outbound tourism demand:Jeju Island and three international destinations 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=139, 2013 Joo Hwan Seo; Sung Yong Park; Larry Yu    收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2013/11/08 Dynamic conditional correlation  Multivariate GARCH  Vector error correction model  Jeju Island  Korean outbound tourism   人民币汇率的半参数预测模型研究 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=180, 2013 蔡宗武; 陈琳娜; 方颖 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2013/11/08 汇率  GARCH模型  函数系数模型  非参数分位数回归   一个新的稳健ARCH检验和YJ-GARCH模型 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=211, 2013 李海奇; Sung Y. Park    收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2013/11/08 稳健ARCH检验  Yeo-Johnson变换  YJ-GARCH模型  水平扭曲