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科研机构
厦门大学 [33]
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期刊论文 [17]
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研究报告 [3]
发表日期
2013 [33]
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发表日期:2013
专题:厦门大学
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Modeling the Dynamics of Chinese Spot Interest Rates
研究报告
2013
Yongmiao Hong
;
Hai Lin
;
Shouyang Wang
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2013/11/08
Generalized residuals
Robust specification tests
Robust M-estimation
Spot rate models
Detecting for Smooth Structural Changes in GARCH Models
研究报告
2013
Bin Chen
;
Yongmiao Hong
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2013/11/08
GARCH
Local smoothing
Parameter constancy
QMLE
Smooth structural change
A New Forecasting Model for USD/CNY Exchange Rate
研究报告
2013
Zongwu Cai
;
Linna Chen
;
Ying Fang
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2013/11/08
Nonlinearity
Functional-coefficient regression model
GARCH model
Index model
Quantile regression.
Two-Factor Decomposition Analysis for Correlation between Mainland China and Hong Kong Stock Markets
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=285, 2013
Kent Wang
;
Li Miao
;
Jiawei Li
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2013/11/08
Testing the Structure of Conditional Correlations in Multivariate GARCH Models: A Generalized Cross-Spectrum Approach
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=185, 2013
Nadine McCloud
;
Yongmiao Hong
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2013/11/08
Constant conditional correlation
Dynamic conditional correlation
Generalized cross-spectrum
Financial Econometrics
Multivariate GARCH model
Specification testing.
Modeling the dynamics of Chinese spot interest rates
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=159, 2013
Yongmiao Hong
;
Hai Lin
;
Shouyang Wang
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2013/11/08
Spot rate models
Term structure of interest rates
Market segmentation
Nonparametric specification tests
Financial Volatility Forecasting with Range-based Autoregressive Volatility Model
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=204, 2013
Hongquan Li
;
Yongmiao Hong
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2013/11/08
Volatility modeling
Price range
Forecasting performance
Intraday information
GARCH
The analysis of the relationships of Korean outbound tourism demand:Jeju Island and three international destinations
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=139, 2013
Joo Hwan Seo
;
Sung Yong Park
;
Larry Yu
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2013/11/08
Dynamic conditional correlation
Multivariate GARCH
Vector error correction model
Jeju Island
Korean outbound tourism
人民币汇率的半参数预测模型研究
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=180, 2013
蔡宗武
;
陈琳娜
;
方颖
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2013/11/08
汇率
GARCH模型
函数系数模型
非参数分位数回归
一个新的稳健ARCH检验和YJ-GARCH模型
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=211, 2013
李海奇
;
Sung Y. Park
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2013/11/08
稳健ARCH检验
Yeo-Johnson变换
YJ-GARCH模型
水平扭曲
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