QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 限定条件 发表日期：2009    专题：数学与系统科学研究院    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A class of continuous-time portfolio selection with liability under jump-diffusion processes 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2009, 卷号: 82, 期号: 12, 页码: 2277-2283 作者:  Yan, Wei 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2018/07/30 portfolio selection  asset-liability management  mean-variance criterion  discontinuous prices  VaR constraint