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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2008    专题：数学与系统科学研究院    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Continuous-time portfolio selection with liability: Mean-variance model and stochastic LQ approach 期刊论文 INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2008, 卷号: 42, 期号: 3, 页码: 943-953 作者:  Xie, Shuxiang;  Li, Zhongfei;  Wang, Shouyang 收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2018/07/30 portfolio selection  asset-liability management  continuous-time  mean-variance model  stochastic linear-quadratic control   Optimal martingale measure maximizing the expected total utility of consumption with applications to derivative pricing 期刊论文 OPTIMIZATION, 2008, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 691-703 作者:  Li, Ping;  Wang, Shou-Yang 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2018/07/30 martingale measure  derivative pricing  optimal consumption  incomplete market  utility maximization