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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 限定条件 发表日期：2006    专题：数学与系统科学研究院    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market 期刊论文 MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216 作者:  Xia, JM;  Yan, JA 收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2018/07/30 mean-variance portfolios  convex duality  signed martingale measures  attainable claims  Levy processes