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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2001     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 On a class of nonlinear Ar(p) models with nonlinear arch errors 期刊论文 AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS, 2001, 卷号: 43, 期号: 4, 页码: 445-454 作者:  Chen, GM;  Chen, M 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2018/07/30 geometric ergodicity  moments  strongly mixing property   L-1 geometric ergodicity of a multivariate nonlinear AR model with an ARCH term 期刊论文 STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2001, 卷号: 51, 期号: 2, 页码: 121-130 作者:  Lu, ZD;  Jiang, ZY 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2018/07/30 autoregression  conditional heteroscedasticity  L-1 geometric ergodicity  Markov chain  multivariate AR-ARCH (CHARN) model