| 基于非正态稳定分布的均值—尺度参数多期投资组合模型 | |
| 玄海燕; 包海明; 杨娜娜 | |
| 刊名 | 甘肃科学学报
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| 2013-12-25 | |
| 期号 | 2013年04期页码:144-147 |
| 关键词 | 稳定分布 风险证券 投资组合 均值—尺度参数模型 |
| ISSN号 | ISSN：1004-0366 |
| DOI | 10.16468/j.cnki.issn1004-0366.2013.04.037 |
| 英文摘要 | 在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合.与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率—风险占优框架下的最优投资组合的均值—尺度参数模型,给出了该模型尺度参数的表达式,并对该模型的求解以及应用条件进行了分析. |
| URL标识 | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://119.78.100.223/handle/2XXMBERH/9440]  |
| 专题 | 经济管理学院 理学院 |
| 作者单位 | 兰州理工大学理学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 玄海燕,包海明,杨娜娜. 基于非正态稳定分布的均值—尺度参数多期投资组合模型[J]. 甘肃科学学报,2013(2013年04期):144-147. |
| APA | 玄海燕,包海明,&杨娜娜.(2013).基于非正态稳定分布的均值—尺度参数多期投资组合模型.甘肃科学学报(2013年04期),144-147. |
| MLA | 玄海燕,et al."基于非正态稳定分布的均值—尺度参数多期投资组合模型".甘肃科学学报 .2013年04期(2013):144-147. |
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