资产配置模型研究进展及其在寿险公司的应用评述 | |
王颖2; 姚萌超3; 方景芳1 | |
刊名 | 中国经贸导刊(中) |
2020-12-14 | |
期号 | 2020-12页码:101-103 |
关键词 | 资产配置 资产配置模型 寿险公司 |
英文摘要 | 梳理资产配置模型的演进过程,重点对"均值-方差"、BL、风险预算、风险平价等模型的计算方法、区别与联系、优缺点及适用条件进行对比,建议寿险公司在资产配置时可以将风险角度和风险收益角度的模型结合起来使用,同时还要考虑经营目标、投研实力、系统支持、数据获取等情况。 |
URL标识 | 查看原文 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/132733] |
专题 | 机电工程学院 |
作者单位 | 1.兰州理工大学教授 2.中国社会科学院研究生院(大学); 3.西北民族大学经济学院; |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王颖,姚萌超,方景芳. 资产配置模型研究进展及其在寿险公司的应用评述[J]. 中国经贸导刊(中),2020(2020-12):101-103. |
APA | 王颖,姚萌超,&方景芳.(2020).资产配置模型研究进展及其在寿险公司的应用评述.中国经贸导刊(中)(2020-12),101-103. |
MLA | 王颖,et al."资产配置模型研究进展及其在寿险公司的应用评述".中国经贸导刊(中) .2020-12(2020):101-103. |
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