投资者情绪与货币政策对股市波动影响的实证

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	投资者情绪与货币政策对股市波动影响的实证
	康海斌; 王正军
刊名	统计与决策
	2019
期号	2019年13期页码:174-176
关键词	投资者情绪货币政策股市波动 SV-TVP-SVAR模型
ISSN号	ISSN：1002-6487
DOI	10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.13.042
英文摘要	股市波动的研究在金融监管、资本市场和风险管理等领域有重要的作用。文章基于SV-TVP-SVAR模型,研究了投资者情绪、货币政策和股市波动三者之间的动态影响关系。实证结果表明:投资者情绪与股市波动之间存在滞后性。这说明我国货币政策与股市波动的相关性很弱,股票市场对经济"晴雨表"的指导作用也不够明显。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://119.78.100.223/handle/2XXMBERH/299]
专题	经济管理学院机电工程学院
作者单位	兰州理工大学经济管理学院
推荐引用方式 GB/T 7714	康海斌,王正军. 投资者情绪与货币政策对股市波动影响的实证[J]. 统计与决策,2019(2019年13期):174-176.
APA	康海斌,&王正军.(2019).投资者情绪与货币政策对股市波动影响的实证.统计与决策(2019年13期),174-176.
MLA	康海斌,et al."投资者情绪与货币政策对股市波动影响的实证".统计与决策 .2019年13期(2019):174-176.