相对模糊利率下的带投资的风险模型

doi:10.16357/j.cnki.issn1000-5862.2016.04.03

	相对模糊利率下的带投资的风险模型
	牛银菊 ; 顾群 ; 马崇武 ; 夏亚峰
刊名	江西师范大学学报(自然科学版)
	2016-07-15
期号	2016年04期页码:346-348
关键词	隶属函数模糊利率破产概率调节系数
ISSN号	ISSN：1000-5862
DOI	10.16357/j.cnki.issn1000-5862.2016.04.03
英文摘要	考虑保费、理赔额与模糊利率之间存在隶属函数,建立了部分初始资金进行投资的相对模糊利率风险模型,得到了该模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的上界.该模型符合保险公司的实际运营情况,可为保险公司有效控制破产风险提供理论依据.
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://119.78.100.223/handle/2XXMBERH/5350]
专题	计算机与通信学院
作者单位	1.东莞理工学院计算机学院 2.兰州理工大学理学院
推荐引用方式 GB/T 7714	牛银菊,顾群,马崇武,等. 相对模糊利率下的带投资的风险模型[J]. 江西师范大学学报(自然科学版),2016(2016年04期):346-348.
APA	牛银菊,顾群,马崇武,&夏亚峰.(2016).相对模糊利率下的带投资的风险模型.江西师范大学学报(自然科学版)(2016年04期),346-348.
MLA	牛银菊,et al."相对模糊利率下的带投资的风险模型".江西师范大学学报(自然科学版) .2016年04期(2016):346-348.