| 题名 | 基于VaR的利率风险度量研究 |
| 作者 | 张莉 |
| 答辩日期 | 2012 |
| 文献子类 | 硕士 |
| 授予单位 | 兰州理工大学 |
| 导师 | 王飞航 |
| 关键词 | 利率风险 VaR 历史模拟法 EGARCH模型 |
| 学位名称 | 管理学硕士 |
| 学位专业 | 管理科学与工程 |
| 英文摘要 | 文章以上海银行间拆借利率Shibor的隔夜利率和周利率为基准利率标的，选取2011-2014的银行间报价数据，采用经波动率和最新数据权重调整的历史模拟法和EGARCH模型分别计算利率波动风险的VaR（95%概率水平），通过最简单且比较准确的失败率法检验估计模型的有效性，并针对隔夜利率和期限利率，分别比较两种估计模型的失败率，试图找到适合度量银行间隔夜利率和周利率的波动风险方法，为进一步很好的管理利率风险提供参考。 |
| 语种 | 中文 |
| 页码 | 45 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/102294]  |
| 专题 | 兰州理工大学 |
| 作者单位 | 兰州理工大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张莉. 基于VaR的利率风险度量研究[D]. 兰州理工大学. 2012. |
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