| 题名 | 基于两种分布的GARCH模型的估计及性质 |
| 作者 | 郭又铭 |
| 答辩日期 | 2013 |
| 文献子类 | 硕士 |
| 授予单位 | 兰州理工大学 |
| 导师 | 玄海燕 |
| 关键词 | Laplace分布 Levy分布 GARCH模型 拟极大似然估计 相合性 渐进正态性 |
| 学位名称 | 理学硕士 |
| 学位专业 | 运筹学与控制论 |
| 英文摘要 | 本文首先介绍了GARCH模型的定义以及相关知识，然后先给出了基于Laplace分布的GARCH模型的拟极大似然估计， 接下来的是本文的重点，证明了拟极大似然估计的相合性和渐进正态性。然后还介绍了基于 Levy 分布的ARMA-GARCH的参数估计和相合性。 |
| 语种 | 中文 |
| 页码 | 39 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/99993]  |
| 专题 | 兰州理工大学 |
| 作者单位 | 兰州理工大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 郭又铭. 基于两种分布的GARCH模型的估计及性质[D]. 兰州理工大学. 2013. |
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