题名 | 关于集体索赔风险模型及其破产概率的研究 |
作者 | 谢迪 |
答辩日期 | 2016 |
导师 | 黎锁平 |
关键词 | 集体索赔风险 破产概率 Lundberg不等式 零截断 |
学位名称 | 硕士 |
英文摘要 | 随着保险产品的日益增多,相关专家和学者开始有意识地关注保险中的风险并对风险进行可靠地控制。风险是保险的根基,保险的本质是风险,人们利用保险将他们个人的风险转嫁给保险公司,以期达到个人风险损失的最小化的目的。但是,保险企业在生产经营时会受到诸多因素的影响,如保险公司的初始盈余水平,保费的收入水平,赔偿的支出水平等。本文首先基于集体索赔风险模型,分别讨论(a,b,1)类分布和(a,b,0)类分布,构建满足(a,b,1)类分布函数的零截断泊松分布。论述在索赔次数满足零截断泊松分布条件下时,集体索赔额度及索赔次数概率母函数的微分形式表达式,进而研究集体索赔额度的概率分布,并且分析得到集体索赔额度的各阶矩表达式。数值模拟集体索赔额度的矩与索赔次数参数之间的数值关系,得到随着索赔次数参数的增加,集体索赔额度的均值和方差随之增加。当个体索赔为连续分布时,发现当连续分布均值分数越小,运用离散化方法拟合程度越高。其次,定义离散时间下的亏损破产概率为初始盈余为u,亏损额度不大于y的破产概率,论证初始盈余水平不同条件下的亏损破产概率表达式。数值模拟一定条件下不同参数取值对亏损破产概率的影响变化情况,数据表明当亏损边界固定时,随着初始盈余水平的增加,亏损破产概率水平逐渐减小;当初始盈余水平固定时,随着亏损边界的增加,亏损破产概率水平逐渐增多。 |
语种 | 中文 |
页码 | 57 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 学位论文 |
源URL | [http://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/91110] ![]() |
专题 | 兰州理工大学 |
作者单位 | 兰州理工大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 谢迪. 关于集体索赔风险模型及其破产概率的研究[D]. 2016. |
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